Thetify

期权卖方计算器

卖一张现金担保 put、写一张备兑 call，或开一个 put 信用价差。下面每个数字都由你填的输入在浏览器里现算，用的是与 Thetify 应用同一套定价引擎。这里没有行情，也不替你填任何数。

卖一张现金担保 put：收下权利金，答应在行权价买入 100 股。

价格按你填的 IV 用 Black-Scholes 算；概率与期望值按你填的 HV 用对数正态模型算。均为每股口径，不含股息、手续费与提前指派。

用你看到的权利金反解 IV、模型与历史的肥尾对照图、三个卖方决策工具，都在 Thetify 应用里。

即将登陆 iPhone 与 Android。App 正在做最后的测试。

读数是什么意思

  • 盈利概率（POP）：在本题假设下，到期时这笔仓位还是赚的模型概率。
  • 到期实值概率：模型算出的、到期那一刻期权处在价内的概率。
  • 期间触碰概率：模型算出的、到期前任一时刻股价碰到行权价的概率，不只看到期那一刻。
  • 盈亏平衡点：到期时这笔仓位不赚不亏的股价：卖 put 就是 行权价 减 权利金。
  • 期望值（EV）：若这笔单子在整个模型分布上重复无数次，每股的平均结果。

完整定义见术语表。 数字是怎么算出来的

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